Сравнение BIAZX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.12% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 2.35% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.18% соответственно.
BIAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и DFFGX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
BIAZX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
BIAZX
DFFGX
Сравнение BIAZX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.60 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.99 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.97 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.09 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.14 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.60 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и DFFGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и DFFGX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и DFFGX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -10.09% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.00% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -6.49% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -6.49% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.86% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.34% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и DFFGX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.15% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.40% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.42% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 1.85% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 1.57% | +2.84% |