Сравнение BIAWX с REBYX
BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) and REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while REBYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, BIAWX returned 15.41%/yr vs 9.26%/yr for REBYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAWX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for REBYX.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и REBYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у REBYX с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции REBYX по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.26% соответственно.
BIAWX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 15.41%
REBYX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам BIAWX и REBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 5.07% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 16.13% | 8.86% | 8.16% | 13.81% | -16.14% | 26.28% | 13.04% | 23.74% | -12.22% | 2.12% |
Correlation
The correlation between BIAWX and REBYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between BIAWX and REBYX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAWX vs. REBYX — Ранг доходности на риск
BIAWX
REBYX
Сравнение BIAWX c REBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | REBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.83 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 13.24 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | REBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.97 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и REBYX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки REBYX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и REBYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAWX | REBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -62.03% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -9.16% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -32.68% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -32.68% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -44.79% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.16% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -11.17% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 2.65% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и REBYX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеют волатильность 4.99% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAWX | REBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 12.44% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.87% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.77% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 23.52% | -2.02% |
Сравнение комиссий BIAWX и REBYX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии REBYX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и REBYX
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.34%, что больше доходности REBYX в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 23.34% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 7.13% | 8.28% | 13.03% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 0.33% | 0.88% | 8.23% |
Часто задаваемые вопросы
BIAWX and REBYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REBYX has higher volatility (5.04%) compared to BIAWX (4.99%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs REBYX's -62.03%.
REBYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAWX и REBYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор