Сравнение BIAWX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.60% против 16.72% соответственно.
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и EFCNX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
BIAWX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
BIAWX
EFCNX
Сравнение BIAWX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.43 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 3.41 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.84 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.10 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.43 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и EFCNX
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и EFCNX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -38.34% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -14.32% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -38.34% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -38.34% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | 0.00% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.74% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 7.45% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и EFCNX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 0.00% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 5.20% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.14% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.15% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 22.85% | -1.42% |