PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с BVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%2.37%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у BVALX с доходностью -3.45%.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHX

Сравнение комиссий BIAWX и BVALX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BVALX в 0.55%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

BIAWX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXBVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.46

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.42

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

1.53

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BVALX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BVALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BVALX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности BVALX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BVALX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-32.88%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-12.19%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-19.90%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-8.25%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.33%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.36%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BVALX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.64%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.94%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.00%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.67%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.32%

+3.11%