PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с BIAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с BIAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и BIAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.14%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		-9.56%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у BIAGX с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции BIAGX по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.27% соответственно.

BIAWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-12.14%
6 месяцев
-15.09%
1 год
-0.83%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.88%
10 лет*
13.65%

BIAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-15.02%
1 год
-3.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.20%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Brown Advisory Growth Equity Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с SPYBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEX

Сравнение комиссий BIAWX и BIAGX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BIAGX в 0.81%.

BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Доходность на риск

BIAWX vs. BIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c BIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXBIAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

-0.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.02

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.08

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.20

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. BIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BIAGX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXBIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.26

+0.46

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BIAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BIAGX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.91%, что меньше доходности BIAGX в 95.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		27.91%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		95.64%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BIAGX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки BIAGX в -56.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BIAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXBIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-56.68%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-20.56%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-56.68%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-56.68%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-52.64%

+35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-14.78%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

7.70%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BIAGX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXBIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.18%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.62%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

20.50%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

47.26%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

36.31%

-14.88%