PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%6.24%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BIAWX и BBLIX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BIAWX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.05

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.63

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.83

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

3.38

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.05

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между BIAWX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и BBLIX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и BBLIX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-33.49%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-10.22%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-28.06%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-1.80%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.47%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.62%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и BBLIX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

1.57%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

6.07%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

16.08%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.08%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.80%

+2.63%