Сравнение BIAUX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAUX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAUX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 4.19% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -13.48% | 12.17% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.56% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAUX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BIAUX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 9.47% против 9.95% соответственно.
BIAUX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.47%
SWSSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAUX и SWSSX
BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
BIAUX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BIAUX
SWSSX
Сравнение BIAUX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAUX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.91 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.11 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAUX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BIAUX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAUX и SWSSX
Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности SWSSX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 12.94% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.27% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BIAUX и SWSSX
Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAUX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -60.34% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -11.00% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -31.93% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -41.81% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.31% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.78% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAUX и SWSSX
Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.27%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAUX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.41% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 14.54% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 23.31% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.61% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.05% | -2.52% |