Сравнение BIAUX с BAFMX
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BIAUX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAUX charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности BIAUX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIAUX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.79%
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIAUX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 11.95% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -11.40% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between BIAUX and BAFMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between BIAUX and BAFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAUX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
BIAUX
BAFMX
Сравнение BIAUX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAUX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAUX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BIAUX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAUX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAUX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAUX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | — | — |
Сравнение комиссий BIAUX и BAFMX
BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAUX и BAFMX
Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 12.05% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
BIAUX and BAFMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIAUX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор