Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX)
Информация о фонде
ISIN | US1152337937 |
---|---|
CUSIP | 115233793 |
Эмитент | Brown Advisory Funds |
Дата выпуска | 31 дек. 2008 г. |
Категория | Small Cap Blend Equities |
Минимальные инвестиции | $100 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показал доход в 4.73% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 4.73% | 10.16% |
1 месяц | 3.46% | 3.47% |
6 месяцев | 17.42% | 22.20% |
1 год | 25.10% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 8.66% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 7.43% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.46% | 2.83% | ||||||||||
2023 | -1.98% | -3.68% | -4.33% | 7.39% | 9.72% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 1.50 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $1.66 | $0.15 | $0.11 | $1.25 | $3.09 | $1.17 | $0.09 | $0.52 | $1.28 | $1.11 |
Дивидендный доход | 5.67% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 4.91% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% | 5.43% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
2013 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.8% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 619 |
-24.89% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 297 | 10 дек. 2012 г. | 358 |
-24.34% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 39 | 4 мая 2009 г. | 81 |
-20.86% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 375 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-19.76% | 9 апр. 2015 г. | 214 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 356 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.