PortfoliosLab logo

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $39,820 при доходности около 298.20%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.59%
7.42%
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIAUX

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Доходность

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показал доход в -3.94% с начала года и -9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.93%-3.13%
С начала года-3.94%2.92%
6 месяцев0.93%2.02%
1 год-9.17%-11.46%
5 лет (среднегодовая)3.16%7.79%
10 лет (среднегодовая)7.24%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.96%-1.24%
2022-8.44%12.72%4.74%-5.13%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.40
-0.45
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.66$1.66$0.15$0.11$1.25$3.09$1.17$0.09$0.52$1.28$1.11$0.06

Дивидендный доход

6.41%6.16%0.51%0.51%5.26%16.09%5.26%0.45%3.22%7.43%6.80%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2012$0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.12%
-17.62%
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 222 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.8%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.619
-24.89%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.29710 дек. 2012 г.358
-24.34%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.394 мая 2009 г.81
-20.86%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.
-19.76%9 апр. 2015 г.21411 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.356
-19.27%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.136
-10.49%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-8.8%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.34
-8.45%7 июл. 2014 г.6910 окт. 2014 г.196 нояб. 2014 г.88
-8.36%2 мая 2011 г.2910 июн. 2011 г.165 июл. 2011 г.45

График волатильности

На текущий момент Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показывает волатильность на уровне 34.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
34.07%
20.82%
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)