- ISIN
- US1152337937
- CUSIP
- 115233793
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции BIAUX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIAUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,451.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) показал доход в 12.97% с начала года и 29.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIAUX составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIAUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BIAUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 2.17% | -3.00% | 9.18% | -0.30% | 0.30% | 12.97% | ||||||
| 2025 | 0.95% | -2.72% | -4.59% | -4.17% | 1.80% | 4.35% | 3.25% | 7.68% | -0.76% | -2.21% | 2.63% | 0.07% | 5.71% |
| 2024 | -1.46% | 2.83% | 3.36% | -4.61% | 4.80% | -1.79% | 12.01% | -2.13% | 0.72% | -3.39% | 11.13% | -8.35% | 11.73% |
| 2023 | 7.96% | -1.24% | -7.01% | -1.91% | -2.68% | 8.48% | 6.30% | -1.98% | -3.68% | -4.33% | 7.39% | 9.72% | 16.16% |
| 2022 | -4.45% | -0.60% | -0.51% | -6.94% | 3.05% | -8.12% | 10.52% | -3.30% | -8.44% | 12.72% | 4.74% | -5.13% | -8.74% |
| 2021 | 1.13% | 10.56% | 6.46% | 3.86% | 2.70% | -2.73% | -1.93% | 2.27% | -3.20% | 5.36% | -1.95% | 5.85% | 31.11% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.96, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 99.20%
- Участие в снижении
- 102.12%
Комиссия
Комиссия BIAUX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIAUX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.93 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 13.52 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.58 | $3.58 | $4.70 | $1.75 | $1.66 | $0.15 | $0.11 | $2.40 | $3.09 | $1.17 | $0.09 | $0.52 |
Дивидендный доход | 11.94% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $3.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.70 | $4.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показал максимальную просадку в 45.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.55%март 2020 г. | 2mo 2d | 10mo 22d | 1y 19dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.16%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.89%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 7d | 1y 1moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.84%дек. 2018 г. | 4mo 3d | 11mo 27d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.34%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 26d | 3mo 27dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| BIAUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -56.78% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -9.10% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -18.90% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.43% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -33.92% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.72% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.97% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIAUX
Добавьте Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIAUX