PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (B...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1152337937
CUSIP115233793
ЭмитентBrown Advisory Funds
Дата выпуска31 дек. 2008 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIAUX

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
404.31%
481.72%
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показал доход в 4.73% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.73%10.16%
1 месяц3.46%3.47%
6 месяцев17.42%22.20%
1 год25.10%30.45%
5 лет (среднегодовая)8.66%13.16%
10 лет (среднегодовая)7.43%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.46%2.83%
2023-1.98%-3.68%-4.33%7.39%9.72%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
1.50
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.50
2.79
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.75$1.66$0.15$0.11$1.25$3.09$1.17$0.09$0.52$1.28$1.11

Дивидендный доход

5.67%5.94%6.16%0.48%0.47%4.91%14.31%4.11%0.34%2.41%5.43%4.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28
2013$1.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.8%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.619
-24.89%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.29710 дек. 2012 г.358
-24.34%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.394 мая 2009 г.81
-20.86%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.37513 дек. 2023 г.488
-19.76%9 апр. 2015 г.21411 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.356

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.60%
2.80%
BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund)
Benchmark (^GSPC)