PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с VLEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.21%/yr vs 11.14%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIASX charges 1.11%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.14% соответственно.

BIASX

1 день
0.14%
1 месяц
4.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.52%
1 год
16.57%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.58%
10 лет*
9.21%

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.70%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between BIASX and VLEOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г.

0.90

The correlation between BIASX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с BVALX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM

Доходность на риск

BIASX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.01

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.60

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.59

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BIASX и VLEOX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-55.86%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.58%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.89%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-30.68%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-35.30%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.60%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-9.48%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.95%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и VLEOX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеют волатильность 4.55% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.43%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

16.42%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

19.33%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.01%

-0.07%

Сравнение комиссий BIASX и VLEOX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и VLEOX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.72%, что больше доходности VLEOX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.72%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

BIASX and VLEOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLEOX has higher volatility (4.63%) compared to BIASX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs VLEOX's -55.86%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор