PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с NCLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.19%/yr vs 7.10%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BIASX charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.10% соответственно.

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between BIASX and NCLEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г.

0.90

The correlation between BIASX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с BVALX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

BIASX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.79

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.04

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.63

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

-1.30

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.79

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BIASX и NCLEX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-48.68%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-21.36%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-28.50%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-28.50%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-35.79%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-22.75%

+22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-8.28%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

10.24%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и NCLEX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 4.56%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.36%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.20%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.95%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

19.53%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.21%

+0.73%

Сравнение комиссий BIASX и NCLEX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и NCLEX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности NCLEX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

BIASX and NCLEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to BIASX (4.56%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs NCLEX's -48.68%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор