PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.65% против 17.50% соответственно.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий BIASX и HRSMX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.79

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.38

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.49

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

13.94

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.79

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.40

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между BIASX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и HRSMX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и HRSMX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-64.92%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.89%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-38.49%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-40.74%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-7.21%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-13.16%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.73%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и HRSMX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 6.58%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

12.35%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

21.73%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

30.18%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

27.18%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

25.82%

-5.92%