PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		-2.24%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.99% соответственно.

BIAPX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.22%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.32%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VGTBIAPX с VOOBIAPX с SCGRXBIAPX с LPVIXBIAPX с FNILX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BIAPX и VTCLX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIAPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.35

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между BIAPX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и VTCLX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		6.12%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и VTCLX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-55.18%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.20%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-24.98%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-34.56%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.61%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.53%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и VTCLX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.68% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.42%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.68%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.43%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.23%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

18.26%

-4.29%