Сравнение BIAPX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и FFNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.18% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и FFNOX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
BIAPX
FFNOX
Сравнение BIAPX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.08 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и FFNOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и FFNOX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FFNOX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и FFNOX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и FFNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -49.84% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.38% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -26.04% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -29.93% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.25% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.75% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.30% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и FFNOX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеют волатильность 5.68% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.70% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.66% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.69% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.52% | -0.55% |