PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIAPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAPX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
-2.24%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.70% соответственно.


BIAPX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.22%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.32%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий BIAPX и CONWX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

BIAPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIAPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.37

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

12.51

-5.08

BIAPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIAPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между BIAPX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и CONWX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
6.12%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и CONWX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


BIAPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-26.09%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.60%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-12.49%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-26.09%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-1.27%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-2.78%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.52%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и CONWX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIAPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.25%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

5.47%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.70%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

10.27%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

11.16%

+2.81%