PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с VESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VESIX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VESIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.93% соответственно.

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%

VESIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX

Сравнение комиссий BIAHX и VESIX

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BIAHX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXVESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.31

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между BIAHX и VESIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и VESIX

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VESIX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.01%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и VESIX

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-63.25%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.96%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-32.68%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-36.85%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-8.61%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-15.30%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и VESIX

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.71%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.49%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.99%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.93%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.20%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.15%

-0.96%