PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAGX с BPTRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIAGX returned 13.35%/yr vs 25.15%/yr for BPTRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAGX charges 0.81%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.35% против 25.15% соответственно.

BIAGX

1 день
0.42%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.40%
1 год
0.84%
3 года*
11.22%
5 лет*
3.05%
10 лет*
13.35%

BPTRX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.96%
С начала года
4.66%
6 месяцев
1.57%
1 год
40.26%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.28%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		5.44%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.66%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between BIAGX and BPTRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1999 г.

0.70

The correlation between BIAGX and BPTRX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с BIAUXBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

BIAGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAGXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.29

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.58

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.43

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

8.45

-8.39

BIAGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BPTRX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-64.11%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-11.16%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.68%

-33.34%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-49.87%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-51.26%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-11.16%

-33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-13.76%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

4.54%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BPTRX

Текущая волатильность для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) составляет 6.40%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

13.62%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

17.52%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

29.62%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.32%

34.08%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

32.90%

+3.46%

Сравнение комиссий BIAGX и BPTRX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BPTRX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 82.04%, что больше доходности BPTRX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		82.04%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BIAGX and BPTRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.62%) compared to BIAGX (6.40%). In terms of maximum drawdown, BIAGX dropped -56.68% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAGX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор