PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BIAFX превзошли акции TLGAX по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.84% соответственно.

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX

Сравнение комиссий BIAFX и TLGAX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

BIAFX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.94

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.46

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.73

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

7.34

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.27

Корреляция

Корреляция между BIAFX и TLGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и TLGAX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности TLGAX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и TLGAX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-61.24%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.48%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.82%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-35.72%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-5.01%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-18.97%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.71%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и TLGAX

Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 6.03%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.79%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.30%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.95%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

19.03%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.51%

-0.33%