PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с ATVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%25.13%
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у ATVPX с доходностью -8.32%.

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX

Сравнение комиссий BIAFX и ATVPX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

BIAFX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.58

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.22

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.51

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

8.58

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.58

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между BIAFX и ATVPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и ATVPX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности ATVPX в 23.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и ATVPX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-53.35%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.74%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-53.35%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-12.73%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-18.37%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.89%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и ATVPX

Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 6.03%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

9.64%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

17.71%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

27.36%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

33.48%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

31.96%

-12.78%