PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.99% соответственно.

BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с BAGIXBHYIX с DB1.DE
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BHYIX и VTCLX

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BHYIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.98

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.50

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.52

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.35

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.98

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.50

+0.70

Корреляция

Корреляция между BHYIX и VTCLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и VTCLX

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и VTCLX

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHYIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-55.18%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-12.20%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-24.98%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-34.56%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.12%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.61%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.53%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHYIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.42%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.68%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

18.43%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.23%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

18.26%

-12.33%