Сравнение BHYIX с JFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и JFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и JFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -0.61% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -1.24% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у JFFSX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям JFFSX по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.66% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 6.04%
JFFSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и JFFSX
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JFFSX в 0.25%.
Доходность на риск
BHYIX vs. JFFSX — Ранг доходности на риск
BHYIX
JFFSX
Сравнение BHYIX c JFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | JFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.58 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.53 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.82 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.68 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и JFFSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и JFFSX
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности JFFSX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.58% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.78% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и JFFSX
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, примерно равная максимальной просадке JFFSX в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и JFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -33.20% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.14% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -25.78% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -33.20% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -5.81% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.51% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.50% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и JFFSX
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.46%, в то время как у JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | JFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.66% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 9.01% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 15.75% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 14.77% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 15.79% | -9.86% |