PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYIX с FFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с FFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX).

BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYIX и FFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		-0.66%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FFRAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции FFRAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.62% соответственно.

BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%

FFRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с BAGIXBHYIX с DB1.DE
Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с PRFRXFFRAX с AGZDFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с RPIFX

Сравнение комиссий BHYIX и FFRAX

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

BHYIX vs. FFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYIXFFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.33

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.85

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.69

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.19

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYIX vs. FFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FFRAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYIXFFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между BHYIX и FFRAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и FFRAX

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности FFRAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.48%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и FFRAX

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки FFRAX в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и FFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHYIXFFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-22.21%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.73%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-6.02%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-22.21%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.77%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.03%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.58%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и FFRAX

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHYIXFFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.67%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.70%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.33%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

2.84%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

4.12%

+1.81%