Сравнение BHYB с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
BHYB и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYB и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | -0.01% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 3.50% |
Доходность по периодам
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYB и IBHE
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
BHYB vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BHYB
IBHE
Сравнение BHYB c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.90 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 4.09 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.96 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.38 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 49.80 | -38.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.90 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.41 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между BHYB и IBHE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и IBHE
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.54% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и IBHE
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -26.91% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -0.69% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.45% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и IBHE
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.49% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 1.33% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.90% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 11.67% | -6.90% |