Сравнение BHBFX с UPDDX
BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BHBFX charges 0.91%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHBFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.80%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHBFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | -0.30% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between BHBFX and UPDDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHBFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
BHBFX
UPDDX
Сравнение BHBFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 15.08 | -14.31 |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и UPDDX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -1.24% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.24% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -0.39% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 26.35% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 26.35% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 26.35% | -9.01% |
Сравнение комиссий BHBFX и UPDDX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и UPDDX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.62% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHBFX and UPDDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHBFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор