PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bar Harbor Bankshares (BHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BHB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bar Harbor Bankshares (BHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHB
Bar Harbor Bankshares		7.01%5.71%8.63%-4.45%14.76%32.33%-7.23%17.15%-14.60%-12.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BHB показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BHB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.14% соответственно.

BHB

1 день
1.45%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.01%
6 месяцев
10.15%
1 год
14.96%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.83%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bar Harbor Bankshares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BHB:
BHB с TMPBHB с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BHB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHB
Ранг доходности на риск BHB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bar Harbor Bankshares (BHB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.01

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

7.31

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHB на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между BHB и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHB и VOO

Дивидендная доходность BHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHB
Bar Harbor Bankshares		3.89%4.06%3.86%3.75%3.18%3.25%3.90%3.39%3.51%2.76%2.30%2.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BHB и VOO

Максимальная просадка BHB за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-33.99%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.98%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-24.52%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

-33.99%

-20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.55%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-3.72%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.55%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BHB и VOO

Bar Harbor Bankshares (BHB) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.34%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

9.47%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

18.11%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

16.82%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

17.99%

+20.11%