Сравнение BGY с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.33% против 7.97% соответственно.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и VTMFX
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BGY vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BGY
VTMFX
Сравнение BGY c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.34 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.94 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.73 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 8.12 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.34 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BGY и VTMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и VTMFX
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и VTMFX
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -28.49% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -6.82% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -17.40% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -21.87% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -4.00% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -3.57% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.45% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и VTMFX
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.86% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 4.82% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 8.55% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 8.51% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 9.10% | +7.85% |