Сравнение BGY с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -18.22% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и KNGLX
BGY берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
BGY vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BGY
KNGLX
Сравнение BGY c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.63 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.88 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGY и KNGLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и KNGLX
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и KNGLX
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -31.48% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -10.91% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -18.25% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -6.75% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -4.60% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.92% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и KNGLX
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.59% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.67% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 14.30% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.02% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.26% | -0.31% |