Сравнение BGY с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.96% соответственно.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и FASGX
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BGY vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BGY
FASGX
Сравнение BGY c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.41 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.01 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.00 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 8.74 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.41 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BGY и FASGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и FASGX
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и FASGX
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -47.35% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.07% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -23.54% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -27.20% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -5.77% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -6.74% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.07% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и FASGX
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.30% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 8.12% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 13.00% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.18% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.58% | +4.37% |