Сравнение BGX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 2.97% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и SAOAX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
BGX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
BGX
SAOAX
Сравнение BGX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.63 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.19 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGX и SAOAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и SAOAX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и SAOAX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -52.28% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -6.53% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -35.90% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -35.90% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | 0.00% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.77% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 6.97% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и SAOAX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.89% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 6.07% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 61.24% | -47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 28.68% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 21.13% | -3.58% |