Сравнение BGX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.57% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и QLEIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
BGX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
BGX
QLEIX
Сравнение BGX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.33 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.01 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.10 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.22 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.33 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.22 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BGX и QLEIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и QLEIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и QLEIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -38.11% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -6.49% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -17.07% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -38.11% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -3.57% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.80% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.64% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и QLEIX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.88% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.90% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 8.61% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.22% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 10.55% | +7.00% |