Сравнение BGX с QLEIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, BGX returned 6.07%/yr vs 11.70%/yr for QLEIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.70% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
QLEIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -1.18%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам BGX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -1.18% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between BGX and QLEIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
BGX
QLEIX
Сравнение BGX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.51 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.27 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и QLEIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -38.11% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -6.01% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -7.07% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -17.07% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -38.11% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -1.78% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -7.68% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 2.07% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и QLEIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.93% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 6.19% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 7.64% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 10.02% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 10.56% | +6.94% |
Сравнение комиссий BGX и QLEIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и QLEIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности QLEIX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.77% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and QLEIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLEIX has higher volatility (2.93%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs QLEIX's -38.11%.
QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор