PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с PWLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.63%/yr vs 4.57%/yr for PWLIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 4.57% соответственно.

BGX

1 день
0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-3.44%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.63%

PWLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
1.59%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.70%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between BGX and PWLIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.15

The correlation between BGX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с WTLSBGX с BXMIXBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

BGX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.09

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.19

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.08

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

0.21

-0.76

BGX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGX и PWLIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-26.92%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.30%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-11.74%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-11.74%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-26.92%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-8.91%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.20%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.80%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и PWLIX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.71%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

7.15%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

9.00%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.05%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

9.04%

+8.48%

Сравнение комиссий BGX и PWLIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и PWLIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности PWLIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.03%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

BGX and PWLIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (3.71%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs PWLIX's -26.92%.

PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор