Сравнение BGX с PWLIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.07%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 4.16% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
PWLIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам BGX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 1.27% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between BGX and PWLIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between BGX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
BGX
PWLIX
Сравнение BGX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.28 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.68 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и PWLIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.92% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.30% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -11.74% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -11.74% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -26.92% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -7.52% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.22% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.25% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и PWLIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.72% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 7.69% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 9.60% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 9.19% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.08% | +8.42% |
Сравнение комиссий BGX и PWLIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и PWLIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности PWLIX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 4.86% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and PWLIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs PWLIX's -26.92%.
PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор