Сравнение BGX с PWLIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.59% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам BGX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.51% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between BGX and PWLIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between BGX and PWLIX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
BGX
PWLIX
Сравнение BGX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.03 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.10 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и PWLIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.92% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.43% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -11.74% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -11.74% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -26.92% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -9.18% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.18% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.27% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и PWLIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.36% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 6.55% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 8.43% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 8.95% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 9.00% | +8.54% |
Сравнение комиссий BGX и PWLIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и PWLIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности PWLIX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and PWLIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs PWLIX's -26.92%.
PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор