Сравнение BGX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.82% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и PWLIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
BGX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
BGX
PWLIX
Сравнение BGX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.24 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.36 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGX и PWLIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и PWLIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и PWLIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.92% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -5.79% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -11.74% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -26.92% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -0.12% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.16% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.03% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и PWLIX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.38% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 6.00% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 9.02% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 8.86% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 8.94% | +8.61% |