Сравнение BGX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.34% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и GTAPX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
BGX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
BGX
GTAPX
Сравнение BGX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.82 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.64 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.33 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 11.90 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.82 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BGX и GTAPX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и GTAPX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и GTAPX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -30.40% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.15% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -12.21% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -30.40% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -0.90% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.09% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.16% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и GTAPX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.98% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.12% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 8.18% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.89% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 10.20% | +7.35% |