PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGVIX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGVIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-2.73%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.19% соответственно.

BGVIX

1 день
0.33%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.55%
3 года*
19.13%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.88%

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BIIEXBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с GCCHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий BGVIX и MFWIX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

BGVIX
Brandes Global Equity Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

BGVIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.59

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

6.26

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между BGVIX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и MFWIX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.75%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и MFWIX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGVIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-33.01%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-6.85%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-20.22%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-23.36%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.50%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.83%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и MFWIX

Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGVIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.04%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.25%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

8.85%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

9.09%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

9.60%

+7.84%