Сравнение BGVIX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGVIX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | -0.46% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.27% соответственно.
BGVIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.14%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGVIX и CAEIX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
BGVIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
BGVIX
CAEIX
Сравнение BGVIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGVIX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.25 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.01 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 16.83 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGVIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.20 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BGVIX и CAEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и CAEIX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 12.47% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и CAEIX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGVIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -75.81% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.07% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -32.58% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -37.54% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -10.38% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -49.05% | +42.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и CAEIX
Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 5.36%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGVIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.69% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.51% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 18.49% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 19.12% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.63% | -2.17% |