Сравнение BGT с FRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и FRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и FRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGT имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции FRA немного впереди с 6.59%.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и FRA
BGT берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии FRA в 2.17%.
Доходность на риск
BGT vs. FRA — Ранг доходности на риск
BGT
FRA
Сравнение BGT c FRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | FRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.25 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.24 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.26 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.62 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGT и FRA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и FRA
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что сопоставимо с доходностью FRA в 13.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и FRA
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и FRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -51.43% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -15.47% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -18.77% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -42.80% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -11.78% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -7.19% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.45% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и FRA
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 4.64%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.64% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.21% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 14.30% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.78% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.48% | -0.17% |