PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGT с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGT с BXSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BGT и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGT и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		-1.91%-0.84%16.12%26.29%-16.57%3.38%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.43%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%

Доходность по периодам

С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -8.43%.

BGT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-2.05%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.51%

BXSL

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-4.57%
1 год
-20.01%
3 года*
8.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Trust

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с CWBBGT с HYG
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

BGT vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGT c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGTBXSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.85

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-1.12

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.86

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.81

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-1.39

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGT vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGT на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGT и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGTBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.85

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между BGT и BXSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGT и BXSL

Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности BXSL в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.41%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.20%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGT и BXSL

Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и BXSL.

Загрузка...

Показатели просадок

BGTBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-36.80%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-23.47%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-22.27%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-13.88%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

13.69%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BGT и BXSL

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 4.64%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGTBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.57%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

15.59%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

23.65%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

23.77%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

23.77%

-8.46%