Сравнение BGT с HYG
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, BGT returned 6.23%/yr vs 4.66%/yr for HYG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности BGT и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции BGT превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.23% против 4.66% соответственно.
BGT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 6.23%
HYG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение доходности по годам BGT и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 0.82% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.75% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between BGT and HYG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. HYG — Ранг доходности на риск
BGT
HYG
Сравнение BGT c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.31 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 10.19 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и HYG
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -34.25% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -2.34% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -4.56% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -15.79% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -22.03% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.28% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.22% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 0.53% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и HYG
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.80% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 3.14% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 3.82% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 7.54% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 8.22% | +7.11% |
Сравнение комиссий BGT и HYG
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и HYG
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.64% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and HYG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGT has higher volatility (2.66%) compared to HYG (0.80%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs HYG's -34.25%.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор