Сравнение BGT с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BGT превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.16% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и HYG
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
BGT vs. HYG — Ранг доходности на риск
BGT
HYG
Сравнение BGT c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.25 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.87 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.82 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.57 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.25 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BGT и HYG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и HYG
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и HYG
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -34.25% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -3.93% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -15.79% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -22.03% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -1.05% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.27% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.75% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и HYG
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.30% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 2.93% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 5.57% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 7.51% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 8.31% | +7.00% |