PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		-6.23%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VTCLX по среднегодовой доходности: 21.01% против 13.99% соответственно.

BGSIX

1 день
4.79%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-7.87%
1 год
27.72%
3 года*
25.26%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.01%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Institutional

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с XLKBGSIX с VITAXBGSIX с SWPPXBGSIX с FSPTX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BGSIX и VTCLX

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BGSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.50

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

7.35

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между BGSIX и VTCLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и VTCLX

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		12.96%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и VTCLX

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-55.18%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-12.20%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-24.98%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-34.56%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-6.12%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-7.61%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.53%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и VTCLX

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

5.42%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

9.68%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

18.43%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

17.23%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

18.26%

+7.34%