Сравнение BGSIX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 7.43% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции BGSIX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 21.01% против 30.52% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
FELAX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 88.29%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и FELAX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
BGSIX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
BGSIX
FELAX
Сравнение BGSIX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.25 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.85 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.18 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 19.59 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.25 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и FELAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и FELAX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности FELAX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.48% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и FELAX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -71.33% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -17.10% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -46.15% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -46.15% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -8.57% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -22.02% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.52% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и FELAX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 10.93%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.79% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.67% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 40.20% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 38.07% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.41% | -8.81% |