Сравнение BGSAX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -4.08% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 10.24% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции BGSAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 21.03% против 30.86% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 21.03%
FELAX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 90.94%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 29.37%
- 10 лет*
- 30.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и FELAX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
BGSAX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
BGSAX
FELAX
Сравнение BGSAX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.33 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.92 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.54 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 20.87 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.33 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и FELAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и FELAX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности FELAX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.13% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.32% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и FELAX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -71.33% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -14.66% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -46.15% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -46.15% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -6.18% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -22.02% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 4.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и FELAX
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 10.66%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 12.33% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 25.75% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 40.25% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 38.06% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 34.41% | -8.81% |