Сравнение BGRWX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRWX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | -9.54% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.72% соответственно.
BGRWX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 12.51%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и TVRIX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
BGRWX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
BGRWX
TVRIX
Сравнение BGRWX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRWX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.43 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.48 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 6.06 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRWX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и TVRIX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.03% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и TVRIX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRWX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -39.36% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -8.45% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -24.87% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -39.36% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -9.20% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -6.10% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.06% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и TVRIX
Barrett Growth Fund (BGRWX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRWX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.44% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.84% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 12.61% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 14.46% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.80% | +0.99% |