Сравнение BGRWX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGRWX Barrett Growth Fund	-10.04%	8.11%	28.38%	32.94%	-24.83%	21.22%	28.96%	31.99%	-0.46%	19.98%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-8.99%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

BGRWX

1 день: 2.64%

1 месяц: -5.72%

С начала года: -10.04%

6 месяцев: -6.10%

1 год: 2.63%

3 года*: 14.76%

5 лет*: 8.12%

10 лет*: 12.45%

FSPGX

1 день: 0.86%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -8.99%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 17.77%

3 года*: 21.51%

5 лет*: 12.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Barrett Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BGRWX:

BGRWX с FXAIX BGRWX с VFIFX BGRWX с USAAX BGRWX с ACIHX BGRWX с BBLIX BGRWX с BLUEX BGRWX с FCGSX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BGRWX и FSPGX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BGRWX

Barrett Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BGRWX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGRWX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	0.84	-0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	1.36	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.19	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	1.22	-0.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.93	4.16	-3.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGRWX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	0.84	-0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.59	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.80	-0.48

Корреляция

Корреляция между BGRWX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и FSPGX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGRWX Barrett Growth Fund	13.10%	11.78%	10.42%	3.01%	22.03%	11.98%	6.78%	2.43%	3.49%	4.79%	0.00%	0.15%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и FSPGX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGRWX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.87%	-32.66%	-24.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.80%	-16.17%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.69%	-32.66%	+2.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.60%	-12.28%	-2.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.01%	-6.43%	-11.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.09%	4.77%	-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и FSPGX

Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGRWX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	6.79%	-1.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	12.40%	-3.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.68%	22.60%	-4.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	21.51%	-2.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.79%	21.66%	-2.87%

Сравнение BGRWX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и FSPGX

Сравнение доходности по годам BGRWX и FSPGX

Доходность по периодам

BGRWX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGRWX и FSPGX

Доходность на риск

BGRWX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

BGRWX

FSPGX

Сравнение BGRWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGRWX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)