PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRWX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-10.04%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.96% соответственно.

BGRWX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-6.10%
1 год
2.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.12%
10 лет*
12.45%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с FXAIXBGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с BBLIXBGRWX с IOLZXBGRWX с SWLGXBGRWX с TILIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BGRWX и FCGSX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BGRWX
Barrett Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BGRWX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.66

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.34

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.98

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

13.43

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.66

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между BGRWX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и FCGSX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		13.10%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и FCGSX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRWXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-38.77%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.10%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-38.77%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-38.77%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-6.44%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-7.05%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.91%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и FCGSX

Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRWXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.15%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.39%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

24.14%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

23.69%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

23.19%

-4.40%