PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

BGRO и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и SCHB

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.17%16.94%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.17%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с VUGBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий BGRO и SCHB

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

BGRO vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.97

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

7.08

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между BGRO и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и SCHB

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и SCHB

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

BGROSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-35.27%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-8.91%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-5.40%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.15%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.63%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и SCHB

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGROSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.44%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.77%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

18.34%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

17.24%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

18.30%

+5.68%