PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с QQQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA).

BGRO и QQQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и QQQA

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		4.84%9.87%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 4.84%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
3.37%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.84%
6 месяцев
11.22%
1 год
26.57%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с VUGBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с ITOT

Сравнение комиссий BGRO и QQQA

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

BGRO vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROQQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.41

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.94

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.70

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между BGRO и QQQA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и QQQA

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QQQA в 0.10%

TTM20252024202320222021
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.10%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и QQQA

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и QQQA.

Загрузка...

Показатели просадок

BGROQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-38.44%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-14.54%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-7.27%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-16.19%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.22%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и QQQA

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGROQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

11.35%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

20.96%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

28.93%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

25.40%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

25.40%

-1.42%