PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. BGRO is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 86.88% for QQQA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и QQQA

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%1.97%

Correlation

The correlation between BGRO and QQQA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between BGRO and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и QQQA

Секторы
BGRO
QQQA

Технологии

50.8%
65.2%

Промышленность

13.8%

-

Коммуникационные услуги

11.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.2%

Здравоохранение

5.3%
7.8%

Недвижимость

3.3%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.9%
9.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BGRO
50.8%
QQQA
65.2%

Промышленность

BGRO
13.8%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
QQQA
4.2%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
QQQA
7.8%

Недвижимость

BGRO
3.3%
QQQA

-

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
QQQA

-

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
QQQA

-

Энергетика

BGRO
0.9%
QQQA
9.1%

Коммунальные услуги

BGRO

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

BGRO vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.35

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.94

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.01

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

22.45

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.35

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BGRO и QQQA

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-38.44%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-14.54%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.76%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-15.66%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.88%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и QQQA

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 4.93%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.13%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

22.18%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

26.07%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

25.82%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

25.76%

-2.22%

Сравнение комиссий BGRO и QQQA

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и QQQA

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and QQQA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to BGRO (4.93%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 86.88% vs 24.69% for BGRO. On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BGRO has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 86.88% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BGRO.

BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор