Сравнение BGRO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BGRO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 10.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и IVV
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BGRO vs. IVV — Ранг доходности на риск
BGRO
IVV
Сравнение BGRO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.00 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.54 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.28 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и IVV
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и IVV
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -55.25% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.06% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -5.57% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.84% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.55% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и IVV
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.34% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 9.47% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 18.31% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 16.89% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 18.03% | +5.95% |