Сравнение BGRO с BBHL
BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BGRO is actively managed, while BBHL is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности BGRO и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 4.22%.
BGRO
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRO и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 9.08% | 1.77% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.22% | 2.72% |
Correlation
The correlation between BGRO and BBHL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRO vs. BBHL — Ранг доходности на риск
BGRO
BBHL
Сравнение BGRO c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.03 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и BBHL
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -11.99% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.04% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.98% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 12.98% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 12.98% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 12.98% | +10.72% |
Сравнение комиссий BGRO и BBHL
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и BBHL
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BGRO and BBHL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
BGRO has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для BGRO и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор