Сравнение BGRN с DFGP
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. BGRN is passively managed, while DFGP is actively managed. Over the past year, BGRN returned 4.85% vs 4.87% for DFGP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.26%.
BGRN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.56% | 7.27% | 2.77% | 5.48% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.26% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Correlation
The correlation between BGRN and DFGP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between BGRN and DFGP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. DFGP — Ранг доходности на риск
BGRN
DFGP
Сравнение BGRN c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.51 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.15 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.45 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и DFGP
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -3.24% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.24% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.79% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -0.78% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.95% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и DFGP
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.05%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.65% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.25% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 3.96% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.65% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.65% | +0.35% |
Сравнение комиссий BGRN и DFGP
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и DFGP
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFGP в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.28% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BGRN and DFGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGP has higher volatility (1.65%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, DFGP leads with 4.87% vs 4.85% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGP has performed better with a 4.87% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.
BGRN has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.64% for DFGP.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.22% for DFGP.
BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор