PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRIX с BFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRIX с BFTHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BFTHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.25%/yr vs 16.17%/yr for BFTHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for BFTHX.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и BFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у BFTHX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям BFTHX по среднегодовой доходности: 7.25% против 16.17% соответственно.

BGRIX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-10.65%
С начала года
-10.24%
1 год
-19.51%
3 года*
-6.47%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
7.25%

BFTHX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
12.28%
С начала года
12.13%
1 год
21.86%
3 года*
24.98%
5 лет*
6.98%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRIX и BFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-10.24%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		12.13%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%33.98%1.10%40.64%

Correlation

The correlation between BGRIX and BFTHX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BGRIX and BFTHX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с BPTRXBGRIX с SPYBGRIX с VTIBGRIX с VWNDXBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALX
Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с CNEQBFTHX с ALGRXBFTHX с BDFIXBFTHX с FSSKXBFTHX с BDAFXBFTHX с BFGFX

Доходность на риск

BGRIX vs. BFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRIX c BFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRIXBFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.01

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.48

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.29

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

3.99

-5.24

BGRIX vs. BFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BFTHX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и BFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и BFTHX

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BFTHX в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRIXBFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-58.84%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.51%

-17.62%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.70%

-29.22%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-58.84%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-58.84%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-0.85%

-28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-11.83%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

5.66%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и BFTHX

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRIXBFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

8.42%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

17.35%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

22.53%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

31.23%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

27.23%

-5.96%

Сравнение комиссий BGRIX и BFTHX

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BFTHX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и BFTHX

Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности BFTHX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		3.67%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		21.97%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%

Часто задаваемые вопросы

BGRIX and BFTHX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRIX has higher volatility (9.33%) compared to BFTHX (8.42%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs BFTHX's -58.84%.

BFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRIX и BFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор