Сравнение BGRIX с BEXIX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.25%/yr vs 7.47%/yr for BEXIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и BEXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 14.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGRIX имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции BEXIX немного впереди с 7.47%.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
BEXIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам BGRIX и BEXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 14.64% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
Correlation
The correlation between BGRIX and BEXIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between BGRIX and BEXIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск
BGRIX
BEXIX
Сравнение BGRIX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | BEXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.94 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.01 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и BEXIX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BEXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | BEXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -45.58% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -13.32% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -16.63% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -40.16% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -45.58% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -7.35% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -13.71% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 4.29% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и BEXIX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 9.33%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | BEXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 10.45% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 20.60% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 23.07% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 18.39% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.37% | +2.90% |
Сравнение комиссий BGRIX и BEXIX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и BEXIX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности BEXIX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.78% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and BEXIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (10.45%) compared to BGRIX (9.33%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs BEXIX's -45.58%.
BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и BEXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор